『#很多ETF根本不適合長期投資!!!』
前幾天,有個朋友問我怎麼看大盤?
我說我不知道,但這波差不多了
(每月前兩週,講N次了)。
他說他的vix虧了30%,
4月賺了一次,7月又進場,沒漲上來就繼續攤平....
他在等台灣崩盤,就爽了.....
大哥啊! 你買的這檔富邦VIX,
從來都不是做空台灣大盤的ETF啊!
他的原始標的物,不是台股,不是台股!
是美股! 美股! 美股!
但! 也不是做空美股喔!
在富邦投信的官網中,
寫著: 『本基金主要投資標的為波動率期貨...』,
波動率期貨? 什麼?
對,簡單的說,價格上上下下波動越激烈,動得越快,vix越高。
而空頭時期,因為恐懼貪婪做出的決策,
通常都是瞬間的情緒決策,
所以通常空頭波動率都會上升,沒錯!
所以才會被稱為恐慌指數。
但,本質上就不是做空美股!
而在上週四晚上的直播,
也有不少網友問 00677U(就是富邦vix ETF)會不會下市?
可不可以長期放著當長期投資?
來,我們來富邦官網看一下,
官網一進去,清晰可見幾行紅色提醒的字樣。
『長期持有本基金可能產生極大的損失,
本基金不適合追求長期投資的投資人!』
人家都開宗明義跟你說了,
不適合長期持有(甚至也不會配股配息),只適合短線交易。
那到底會不會下市?
當然有可能啊~
最近新聞不是寫了?
會!會有下市的機會!
只要淨值一碰到2,按照規定就會申請下市!
天啊! 那怎麼辦? 我要丟著不管嗎?
我要賣掉嗎? 還是我要搬大錢來攤平?
這些我都不知道,我也沒辦法幫你決定。
你,得自己承擔所有決定的後果。
如果,你現在緊張得要死,
代表你投入的金額,早就超過你能承受的額度了,
為什麼會超過你可以承受的額度?
因為很有可能在更早之前就開始攤平攤平攤平(就如我這位朋友),
所以你早就投入了『超出口袋的錢』,
只能看著行情,祈禱它會如你所願回來成本.....
如果給你凹回來,算你好運!
你,不配稱自己為投資人。
你,就是一枚賭徒而已。
#很多ETF標的物都是期貨
#別以為買基金就可以長期投資
#別問我行情我不知道
同時也有31部Youtube影片,追蹤數超過613的網紅Vanessa,也在其Youtube影片中提到,想交易外匯但卻不知道要挑哪家槓桿交易商嗎? 挑選合法槓桿交易商很重要 ! 資金安全有保障、營業員也找得到人最好 你好! 我們是合法上市公司群益期貨股份有限公司, 我們目前提供的交易品種是各國貨幣兌,黃金,原油 想問任何關於外匯保證金的問題,歡迎影片下面留言或私訊我LINE! 蕙寧將盡快回覆您! ...
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楊蕙寧
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Q&A:
有點小疑問,關於三大法人買賣權交易口數的變化或契約金額的變化哪個比較重要
我知道是要搭配著一起看﹐另一個問題是契約金額是看絕對值得變化嗎?
那契約金額的正負號是什麼意思,假設-2000 → -1000 這樣是變大還是變小(數學上來說是往0或+靠攏,算是變大吧?)
目前對這部分比較困惑一點
那今天壓力支撐表的支撐,依舊是散戶?有支撐效果嗎?
想請問凱文自營sp跑到更價外的心態是不是因為怕原本建倉的位置會變價內,所以要再建更價外的地方才能妥收權利金?跟外資bp一樣是看空行情的 這有點疑惑還請凱文能分享一下你的想法
請問波動率和支撐壓力表的區間變大有何不同?兩者各代表什麼?
我是新學員 請問影片幾點會po出來呢
您好,請問有賣方被貫穿的應對策略嗎?影片太多了,有點找不到,可以貼影片連結嗎?
大大,我問一下選擇權的價格要像股票乘上1000倍嗎?還是不用?
請問週選和月選,他們是一起統計的嗎?謝謝
雖然我都去期交所官網看結算,今天學到周小台看結算的方法算是突破新觀念
如何可以成為鐵粉呢?
請問OP大還會開課嗎?
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接下來的規劃
學習寫程式,我也想開看盤直播
重整舊影片,去蕪存菁,增加圖片與影像說明
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0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)
使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然
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... 我不知道怎麼介紹沒得嫌因為🈵️了喜歡直接來不說了我先去洗乾淨等你們最好別問我 ... 找我 許胖0968701321 #絕對漂亮#實車在店#真想要價錢也漂亮#沒行情的別來亂. ... <看更多>
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其實載客率沒有特別高...
複製海運真心別鬧了
航空因為人手還有消費者其實都不是很足夠
很多航班都還沒開
你會說全開營收一定更高
我想營運方也不是白痴 如果可以早開了
看看上面精美的載客率 7x 8x一大堆
全開會被稀釋還是增加(?
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