<專注的本事>
華爾街 II- 金錢萬歲 有一個橋段:「Q: 你這樣一直賺錢想賺到多少你才滿意 A: 無止盡 (More) 」
這在經濟學上聽起來理論上其實也沒有什麼問題,極大化預期的效用、產出、快樂程度,再給定的資源條件下。
同時這某方面也很政治正確,鼓勵人們要努力、要變得更好、要進步、要成長、要成功、要考高分、要賺大錢、要有更好的將來。
沒那麼做,還有人會來怪你不努力才會失敗 =3=。
做為臺灣土生土長的寶寶,我也抱持著這個態度。
我記得那時候去問的問題是,我想要把兩堂基本課程換成隔壁經濟系數理計量與經濟組的高等課程,這樣有助於我未來可能可以表現好就申請上哈佛大學。我想要試試自己的極限在哪。
很合理吧?
但交易員出身的IM深諳此道,直接勸退我做這件事情。他說了他當年跟我念一樣的學程,面對一樣的十字路口。一批一模一樣的學生,做一模一樣的選擇。
他當年選了基本組,最後也還是去了哈佛。反倒是當年選高級組的,沒有人到哈佛,而後續表現也沒有比較好。
他說關鍵在於精通一件事情。如果選高級組,可以精通,那當然很好,但不保證世界上經常有人可以做得到。如果沒有把握,何必淌這趟渾水。
再來,選基本組,精通也夠上哈佛了。按步就班把每一件你要進行的事情有效的做到極致,基本保證了你的成功。
“And my question to you is, are the habits that you have today on par with the dreams you have for tomorrow. That’s something you need to ask yourself every single day. Because whatever you do on a regular basis today will determine where you will be tomorrow.”- Stephen Curry
成功從來都不是越級打怪來的。
總之我再三的確認,一個優秀學生不會因為選基本組而被埋沒才能後,我就也跟隨IM選了普通組,事後回想也意會到這實在太睿智了。
因為,我才意識到,在真實的競賽場上,如果沒有辦法在一件事情上做到極致,勝率可以說是0也不為過。
--
如果當初我們在高級組陣亡,那麼就不會有任何後續在這場上的發展了。
選普通組就能夠上哈佛,有沒有滿足自己的目標。有。既然如此,何必承擔不效率的無謂下檔風險。
--
[實際上]
實際上在執行的時候,經常會設定高於最佳選擇的目標,造成不必要的價值損失。
你不難發現,PTT每隔幾年,就有人虧掉500萬以上,依照不同的原因,即便投入只有一點點的本金。
他們可能是當選擇權的賣方、或是交易衍生性商品、又或是承擔超級高風險去賭一些基本會下市的股票。
任何一個不報名牌、正派的部落客/Podcast 理財專家都都也一再強調:任何投資都不要壓身家。
投資理財本來的目的是調整現金流、得到適當報酬,讓自己的總生活變得更好,但經常會看到投資人為了追求多一點點的報酬,卻付出了不成比例的下檔風險。
市場上永遠不缺好的投資的機會,沒有哪一個投資機會值得你壓身家進行的。
如果你沒有辦法活到接下來的機率實現,那麼一切所謂勝率都沒有意義。
--
總結:
不管是投資與運動競賽,
- 成功完成目標的路上,成功者的失敗次數 平均會比 失敗的人的失敗次數還多。因為真實的市場只有常勝。任何球賽、競賽都是相同的,就算是明星球員,勝率也就是50%加一些,不會是100%。
- 勝率的來源之一是對於自己的選定守備範圍的精通與卓越。
- 有勝率,必須要存活到足夠久,勝率才有意義。
- 給定能達成滿意的目標、做極小化風險的選擇,是能夠完成長期目標的原則之一。
最後用一個經典的量化的例子總結,
「你領到這個月月薪15萬元,走出門,有一個賭大小的機會,開大與開小的機率分別是50%。猜中就可以翻倍、猜錯就會歸零。
你是個不愛好風險的人。你可以下注一次,那你最佳的下注金額應該是多少? 」
這期望值等於0,你說不玩也罷。那下一個問題:
「今天有一個非常可靠的內線告訴你,開大的機率有60% ! 那你最佳的下注金額應該是多少? 」
這期望值大於0了! 面對這大好機會該怎麼做呢?
A. 借錢投資,賭好賭滿、善用內線優勢
B. 有點風險我就不愛、依然不玩
C. 分散風險、下注一半薪水好了
D. 富貴險中求、下注全部薪水
E. 以上答案我都不喜歡,我覺得正確選擇是下注 ___ % 薪水
※留言告訴我們答案或Tag 你的朋友來解題,不用抽直接送 我們年度作品 [漫步華爾街:有關投資最重要的七個科學基礎] 第一章電子檔,內有此科學基礎完整詳解與說明。
同時也有65部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,自營選擇權偏多,期貨持平(微增加多單),偏多 外資期貨空單減少,回到之前水平 散戶多單減少,但目前看起來就是上上下下這樣 支撐16600,壓力17100 ▼歡迎加入會員▼ 小額贊助,可以在留言區使用特別的專屬貼圖 鐵粉會員,除了貼圖,每天我會與你分享我對盤勢的想法 https://www.yout...
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[如果沒有遍歷性、就會失去概率權:有關投資(與人生)最重要的事 - 我在倫敦政經學院學到的第一件事]
剛回到台灣旅行,在陰天的台北街頭旁,今天來寫點故事。
不過以下要講的事情,也是個重要的決策原則。如果能因此對做決定、選擇或投資有什麼幫助,那追蹤美國金融日記也就值得了。
——————
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#美國金融日記
——————
[初生之犢不畏虎]
還記得第一次離開台灣在倫敦求學的時候,年紀還小,什麼都不懂,但初生之犢不畏虎。畢竟,能拿到這領域堪稱世界第一學程的入學,要我們謙虛談何容易。
長輩看到我們這麼得意,當然也是笑笑的送走我們祝我們一路順風。然後長大後知道年輕人終究是年輕人。
在這個學程當中,聚集了各地的不同科系第一名,來自普林斯頓、牛津大學、劍橋大學、北京大學、曼漢姆大學、博柯尼大學等。
--
[倫敦高盛交易員出身的傳奇人物IM]
而要應付我們這群(過度自信、目中無人)P孩的首席教授自然也不是泛泛之輩。我們就叫這個人IM。
IM 是個典型的英國人,劍橋大學數學系 (與PART III) 第一名畢業。畢業後,踏入金融業,在倫敦高盛擔任交易員、並且很快的熟悉金融市場,第二年就升上Associate。
很快的他發現,雖然在交易上取得很好的成績與獲利,但金融市場有許多事情還不能理解。
他老兄放著千萬年薪與bonus就這樣辭職不幹了,回到倫敦政經學院讀經濟學碩士。之後拿到哈佛大學經濟系入學與博士學位。並且成為當年最佳武將,加入史丹佛大學商學院。直到近年才與老婆一同回英國定居。
我在和套利定價理論發明人信件往來過程當中,可以感受到這些資深前輩都對IM 抱持著非常高的敬意,某方面可以說他是一個真正了解市場的人:有科學嚴謹的船堅炮利加上真實市場交易實戰、同時夠好的數理基礎、以及本來就夠聰明。
在他的Office Hour當中,可以說是天下圍攻。各個學生帶著各種不同的問題去,就好比市場的各種波動跟問題。
而他總是氣淡神閒的給出「正確」答案。在金融市場中,最重要的是正確答案。因為不確定性就是不確定性。而掌握確定與正確是穩賺不賠的事情。
--
[ 克服 More 的心魔]
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因為,我才意識到,在真實的競賽場上,如果沒有辦法在一件事情上做到極致,勝率可以說是0也不為過。
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選擇權賣方ptt 在 菲比斯-歐璞翔TiME Facebook 的最讚貼文
如果是PTT的鄉民朋友 或我身旁的投資朋友應該對我比較熟悉的印象就是 PTT stock版的 3年10萬變1000萬 XD
google自己時發現居然有人幫我整理
https://selahass.wordpress.com/…/%e8%b4%8f%e5%ae%b6-phceb…/…
先偷過來引用一下 XD 我覺得整理的挺好的 給大家參考
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
09
六月
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
01.但是對於特定策略而言 本金變大 也會使得利潤被稀釋,
02.或者是程式本身就針對特定非理性的極端狀況做設計而這利潤也是固定的,
03.此外有些程式是用市場成交量做為設計的
04.上面是選擇權買方當沖 加上股票期貨 call價平低 put價平高 “相對" 2014-06~10 手續費20元
05.我也不過就剛好受惠於 股票期貨 與 週選則權的一些特性而已
06.股票期貨活絡 與周選擇權上市 也就前年底的事而已 2013年底
07.入金50萬到新帳戶開始交易產生的,三來我是買方op為主
08.60%以上交易都是當沖weekly op 基本上也不留倉 只會留股票期貨
09.如果你有空在8:30~10:00推文或閒聊的話,我想你很難在這市場成功
10.會在這段時間檢視各種行情變化 盤前讀個股研究報告 與國際/國內有關事件/推算/及時算各商品可能價格 盤中更需要緊盯盤勢變化各國開盤/匯率變化/根本就沒那種時間分神閒聊
11.但是光bc bp就有優於一般期貨的時間點 這需要計算IV或其他資料
12.沒出趨勢/短趨勢前 多觀察 盯緊盤
13.的確不多啦, 買方賣方當沖看 IV還有 資金多寡而定
14.推 aqboy: 周選作賣方,碰到結算日超怕倒莊的,結算日的波動都好可怕 05/13 23:21
沒錯 所以op買方當沖有他的理由在
15.買方當沖是相對之下損失時間價值最少的方法
16.我喜歡用最小的風險賺潛在報酬,也不想蒙受方向不對時自己砍自己還很難在一價出單的感覺
17.op真的很難寫…但我知道還是有人寫程式賺
18.這個說出來以後容易被追蹤啦 我只能說我知道的人裡有人是1口1口一直下,(一天下數千口),我是幾口一個單位下的(一天目前最多1400口)
19.而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求 2015.06
20.ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖 2015.06
21.人為的 因為我自己還寫不出類似的程式= = 觀察項目太多
22.波動小橫盤時可以不要下啊😄
23.這我可以跟你說我每天必開 艾揚 嘉實 精誠 大戶下單2套 跟校時程式
24.2015 我的操作原則其實就是緊盯基本/國際數據 規避風險 見風起而順勢交易
25.我的作法是股票以基本面財報營收為主 由自己算與參考研究報告來計算該股票合理價值
股票期貨同理
26.A.我認為財報狗出的書相當不錯對投資股票而言 期權的部分除了基礎以外我大部分是市場經驗
27.A.我盤前會參考ADR 美股各項漲跌 韓國漲跌 權值股是否有重要新聞 盤中參考國際同時狀況 還有權值股 盤後期權變化 個人是以外資的為主 投信可以省略不看
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今日結算,股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
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這要小心,後續股市走勢有可能出現不理性的情況
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多,沒那麼用力在做多了,所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
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祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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在資金控管中,賣方等歸零是一個很大的風險,賺合理後,應該再去換取更好的時間與空
間,少賺的部份就是風險控管的成本,當買方要賺10倍,20倍時,我們才能平安渡過....
........補充如圖(8月13500沒等歸零,換到9月12400,也沒等歸零,這期間13500有從12
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各位大大假日好
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天剛好刷到一篇社團裡面的文章,我想那作者的意思,應該是很少放到歸零(最後);我自
己是做週選賣方比較多,一個禮拜就定勝負,自然歸零的部位也是幾天就見分曉,所以我
反而是許多賣方部位常常會放到歸零讓它自然吸乾,周圍有做賣方的朋友也大多這樣做,
所以我以為這才是常態。(當然也有可能我與發文者的交易商品週期不同所導致)
但看到這篇文章,然後底下的留言也是同意的附和比較多,我就想上來問問股版有做賣方
的大大,請問你們是哪個做法比較多呢?小弟想做個參考,也當作一種學習,謝謝留言的
大大們!
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